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限时八个月“腾挪”整改期限 银行同业存单合规有望

2017-08-15 11:10:55 新浪综合 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

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  来源:蓝鲸新闻

  蓝鲸银行 王涵

  随着《2017年第二季度中国货币政策执行报告》(下简称:《报告》)的出台,商业银行通过同业存单扩张资产负债的模式,将面临盛极而衰的拐点。蓝鲸银行频道注意到,约8个月的整改时间,已是监管层给予的最大宽限。蓝鲸银行联系某家股份制行,对方表示现处于半年报发布前的敏感时期,暂不便发声。

  央行日前发布的《报告》表明,拟于明年一季度评估时起,将资产规模5000亿元以上的银行发行的一年以内同业存单纳入宏观审慎评估体系(MPA)同业负债占比指标进行考核,并将对其他银行继续进行监测,适时再提出适当要求。

  业内普遍认为,按照监管要求,银行同业存单发行规模将面临主动或被动收缩,资产负债规模扩张速度将回归理性。

  部分银行同业负债占比或超标

  据蓝鲸银行频道了解,MPA考核包含资本和杠杆情况、资产负债表情况等七个方面,其中同业负债考核将直接影响银行能否在MPA考核中被评为A档。按今年前7个月的同业存单发行期限占比来看,以3个月期为主占比近4成;其次分别为1个月期和6个月期限达23.1%、20%;超过一年期的占比仅为0.5%。

  换言之,同业存单期限绝大多数在一年以内,多数上市银行发行的同业存单都会被纳入考核。

(图来源:长江宏观固收)

(图来源:长江宏观固收)

  长江宏观固收研报数据表示,从上市银行2017年一季报来看,除兴业银行民生银行浦发银行外,其余银行同业负债占比均低于25%。若将同业存单纳入同业负债,对部分同业存单存量规模较大的银行而言,其同业负债占总负债的比重明显上升,可能导致同业负债考核不达标。兴业银行、浦发银行、光大银行杭州银行、民生银行等同业负债占比或超标。

  蓝鲸银行频道联系某家大型股份制行,对方表示现在属于半年报发布前的敏感时期,暂不便对发声。

  另外《报告》称,为给平稳实施留出充分的过渡期,央行将做好将同业存单纳入MPA同业负债占比指标的准备工作,并在利率定价自律机制会议等场合披露相关考虑。

  提供8个月整改时间,并非暴风骤雨

  某券商人士对蓝鲸银行频道坦言,明年一季度部分银行同业存单纳入MPA同业负债考核对银行的冲击较为有限,监管层去杠杆底线很明确。

  相较于银监会曾给出约5个月左右的整改时间要求银行自查相比,此次给大中型银行提供约8个月的整改时间,已是放松和宽限。而同业存单占比更高的小型银行将获得更多期限去整改,并且央行明确指出将在继续监管的基层上“适时”提出“适当要求”,侧面显示整改通知并非暴风骤雨式的一刀切模式。

  上市银行第一季度同业负债规模共下降1.54万亿元。而第二季度来,下降的趋势愈发明显,银行同业资产和同业负债开始一定程度的调整。中金固收认为,预计银行在下段时间内,有能力通过对同业资产和负债的调整顺应监管要求。

  民生银行首席研究员温彬表示“由于同业存单是流动性管理工具,发行短期同业存单更受银行青睐,期限在1年以下的发行占比超过99%。但短期存单更容易受到市场利率环境变化的影响,期限错配风险较高,央行首先将短期限的同业存单纳入考核,有助于降低金融机构资产负债期限错配风险和流动性风险,保持银行资产规模平稳有序增长”。

  受新考核要求的影响,一年以上的同业存单发行可能增多,但总规模或趋于回落。同样,某股份制银行同业金融部人士对蓝鲸银行频道表示:“适量发行一年以上的期限的产品就可以规避。”

  未来对同业存单规模的限制虽然有利于去杠杆,管住了中小银行资产负债的无序扩张。但截至2016年三季度的数据显示,股份制银行的同业存单增幅在总负债增幅中的季度平均占比为86%,城商行的这一数据超过了150%。以“国有大行-股份行-小银行”资金生态链中下游的中小银行将面临负债荒的困境。



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