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两只转债分级基金触发下折

2017-12-12 15:25:52 中国证券报-中证网 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  两只转债分级基金触发下折

  中国证券报

  □本报实习记者 王蕊

  近日可转债市场颇不平静,伴随着行情走弱,可转债基金也迎来大幅调整。12月4日,转债B级基金发布公告称触发合同约定的下折条件,成为今年以来首只下折的可转债分级基金。Wind数据显示,截至12月16日,现有的42只有数据统计的可转债基金(不同份额分别统计)中,有33只四季度以来复权净值负增长,占比超过78%,其中跌幅最大的基金四季度累计下跌超过35%。

  两只转债基金相继下折

  12月4日,转债B级基金(150144)发布公告称,上周五,该基金份额净值为0.433元,达到基金合同约定的下阈值不定期份额折算条件,成为今年首只下折可转债分级基金。根据合同的约定,该基金将以2017年12月4日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。

  无独有偶,5日,可转债B基金(150165)紧随其后,宣布额净值为0.440元,成为今年第二只触发下折条件的可转债分级基金。短时间内已有两只可转债基金相继触发下折。所谓“下折”,是指当分级基金B类份额净值低于约定值时,将触发向下不定期折算阈值,以保护A类份额的本金及约定收益。通常情况下,折算后不同份额净值都归于1元,资产值保持不变,A:B比例保持不变,资金杠杆恢复初始状态。

  上述两只下折基金均为分级指数基金,且跟踪指数均为中证可转换债券指数。Wind资讯显示,该指数样本由沪深证券交易所上市的可转债构成,新上市满足选样条件的可转债自次月首个交易日起计入指数。换言之,在首只可转债基金达到下折条件的上周五,11月新发的多只可转债正式纳入指数样本。Wind数据显示,在新发、存量可转债的频频破发的背景下,中证转债指数也随之接连下挫,最近20日内累计下跌5.64%,今年以来跌幅为0.42%。

  此外,由于可转债市场行情低迷,除了上述两只可转债基金下折外,另一只可转债基金



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